Finans ve Trading

Finansın tanımını fon arz edenler ile fon talep edenleri bir araya getirme faaliyeti olarak kabul edersek trading bu işin zamanlamasını belirleyen disiplindir diyebiliriz. Fonu arz ne zaman ve hangi fiyattan arz etmeli ya da fonu temin eden ne zaman ve hangi fiyattan bu arza cevap vermeli? Bu sorulara en tatmin edici cevaplarını trading ve uygulamaları vermeye çalışmaktadır.

Hisse senetleri, para cinsinden yazılan kontratlar, enerji, kaldıraçlı işlemler vb gibi her tip finansal değer alınıp satılabilir. Spekülasyona tabi bu değerler için değer kaybından ya da artışından  tam olarak kaçabilmek mümkün değildir. Bu yüzden varlıklar anlık değişen koşullara göre uzmanlar tarafından doğru pozisyonlarda tutulmalıdır.

Traderlerın temel faaliyeti bu “doğru” pozisyonun seçimidir. Mevcut varlıklar dövizdemi kalmalı yoksa hisse senetlerinde ya da yerel para birimlerinde mi tutulmalı? Bunun kararını piyasanın şartlarına göre traderlar almaya çalışır. Traderın karar sürecinde ise birden fazla faktör bir aradadır. Ekonomik ve teknik göstergeler, müşterinin risk algısı, piyasadaki oynaklık birden fazla karmaşık değişken trader tarafından analiz edilerek karar sürecine dahil edilir.

Teknik Analiz

 Teknik analiz bu bahsettiğimiz komplike sürecin fiyata indirgenmesi esasına dayanan bir analiz yöntemidir. Bütün değişkenler fiyata yansır. Teknik analiz tam olarak okunması imkansız olan değişkenleri okumak yerine fiyatı ölçümlemeye çalışır ve bu ölçüme dayanarak piyasada öngürmleme yapar. Trader pozisyonları ile ilgili kararı geçmiş dataları ölçümleyerek verir. Fiyatın hızı, değişkenliği, önceki fiyatlara göre nispi değişimi gibi birden fazla teknik analiz metodu mevcuttur. Netice de teknik analiz sonrası trader alım-satım kararını verir.

Finansın Geleceği : Otomatik Alım-Satım Robotları

 Teknik analiz metodları ve bu metodlara bağlı yorumlamalar genellikle ortak makul bir kabulü içerir. Traderlerın çoğu belli bir teknik gösterge için benzer alım-satım sonucu kararı alırlar ancak alım-satım kararları sadece analize bağlı değildir. Analizden sonra alım-satım kararında en büyük etkisi olan psikolojik faktörler devreye girer. Fazla iyimserlik, fazla ihtiyat, müşteri ya da aracı kurum baskısı, kar beklentileri gibi faktörler alım-satım kararlarını farklılaştırır. Strese bağlı olarak risk yönetimi üzerindeki kontrolünü kaybeden piyasa oyuncuları ard arda hatalı kararlar verebilir ve işlemleri zararla sonuçlanabilir.

Eğer hali hazırda teknik bir alım-satım stratejiniz varsa trading kararlarında otomatik alım-satım sistemleriyle insan faktörünü devreden çıkartarak varlık yönetebilmek mümkünüdür. Önceden hazırlanan algoritmalar basitçe bir otomatik alım-satım robotuna teslim edilebilir. Böylece stratejiye ve risk yönetimine müdahale edilemez. Siz dokunmadığınız sürece bu tip bir sistemin stratejiye sadakati yüzde yüz ve hatasızdır. Bunun yanısıra piyasayı 24 saat boyunca izleyebilir ve teknik koşulların oluştuğu her anda piyasaya insandan daha hızlı girip çıkabilir.

Back Test

Otomatik alım-satım robotlarının işlemci olarak faydasının yanısıra diğer bir avantajı size algoritmalarınızı test edebilme imkanını sunmasıdır. Hangi alım-satım stratejisi hangi koşullarda daha verimlidir? Bunu stratejiniz için birden fazla değişkenle backtestlerde görme imkanı verir.

Aşağıdaki örnekte TFC investment’ın ürettiği bir algoritmaya bağlı alım-satım robotunun işlemleri görülmektedir. Eur/Usd paritesinde 2013 yılı Ocak ayı için test edilen bu robot net %8.26 kar sağlamış. Görüldüğü gibi otomatik alım-satım stratejileri bu robotlar aracılığı ile geçmişe yönelik olarak test edilebilir ve optimize edilebilir. Bu da teknik göstergelerle karar veren bir tradera olağanüstü data analiz imkanları sağlar.

Daha fazla bilgi için;

tfc-logo

  • Adres: Sahrayı Cedid Mahallesi Atatürk Caddesi Ulya Engin İş Merkezi No:68/8Kozyatağı/İstanbul
  • Tel : +90 0216 368 62 41
  • Mail: investment@tfcinvestment.com
  • Web: www.tfcinvestment.com

 

Strategy Tester Report

Envelopes

Alpari-Standard1 (Build 509)

Sembol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Zaman aralýðý 5 Dakika (D5) 2013.01.02 09:00 – 2013.01.30 23:55 (2013.01.01 – 2013.01.31)
Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parametreler OptionsEA=”settingan Default Tanpa MM”; TakeProfit=300; AccountisNormal=0; mm=1; risk=3; Lots=0.3; InitialStop=0; TrailingStop=11; DeviasiEnvelope=0.15; MaxTrades=11; Pips=750; SecureProfit=11; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3;
Barlar denemede

6942

Tikler modellenmiþ

885106

Modelling quality

90.00%

Mismatched charts errors

0

Baþlangýç depozitosu

10000.00

Toplam net kar

826.07

Toplam kar

2634.01

Toplam zarar

-1807.94

Profit factor

1.46

Expected payoff

31.77

Absolute drawdown

2467.08

En fazla düþüþ (%)

2528.58 (25.13%)

Relative drawdown

25.13% (2528.58)

Toplam iþlem

26

Short positions (won %)

13 (61.54%)

Long positions (won %)

13 (84.62%)

Profit trades (% of total)

19 (73.08%)

Zararlý iþlemler(% olarak)

7 (26.92%)

En büyük

profit trade

360.00

loss trade

-361.32

Ortalama

profit trade

138.63

loss trade

-258.28

Maximum

consecutive wins (profit in money)

15 (1647.25)

consecutive losses (loss in money)

2 (-632.58)

Maximal

consecutive profit (count of wins)

1647.25 (15)

consecutive loss (count of losses)

-632.58 (2)

Ortalama

consecutive wins

5

consecutive losses

2

StrategyTester

#

Zaman

Tür

Emir

Miktar

Fiyat

S / L

T / P

Kar

Bakiye

1

2013.01.02 19:29

buy

1

0.30

1.31692

0.00000

1.31992

2

2013.01.03 14:18

buy

2

0.60

1.30941

0.00000

1.31241

3

2013.01.04 09:06

buy

3

1.20

1.30189

0.00000

1.30489

4

2013.01.04 16:07

t/p

3

1.20

1.30489

0.00000

1.30489

360.00

10360.00

5

2013.01.04 16:07

close

2

0.60

1.30490

0.00000

1.31241

-271.26

10088.74

6

2013.01.04 16:07

close

1

0.30

1.30492

0.00000

1.31992

-361.32

9727.42

7

2013.01.04 16:19

sell

4

0.30

1.30468

0.00000

1.30168

8

2013.01.08 00:04

sell

5

0.60

1.31222

0.00000

1.30922

9

2013.01.08 14:46

t/p

5

0.60

1.30922

0.00000

1.30922

180.00

9907.42

10

2013.01.08 14:46

close

4

0.30

1.30921

0.00000

1.30168

-136.38

9771.04

11

2013.01.08 14:50

buy

6

0.30

1.30989

0.00000

1.31289

12

2013.01.10 15:43

t/p

6

0.30

1.31289

0.00000

1.31289

88.68

9859.72

13

2013.01.10 16:38

sell

7

0.30

1.31863

0.00000

1.31563

14

2013.01.10 20:00

sell

8

0.60

1.32613

0.00000

1.32313

15

2013.01.11 15:33

sell

9

1.20

1.33366

0.00000

1.33066

16

2013.01.15 20:53

t/p

9

1.20

1.33066

0.00000

1.33066

358.08

10217.80

17

2013.01.15 20:53

close

8

0.60

1.33062

0.00000

1.32313

-270.84

9946.96

18

2013.01.15 20:53

close

7

0.30

1.33056

0.00000

1.31563

-358.62

9588.34

19

2013.01.15 21:26

buy

10

0.30

1.32939

0.00000

1.33239

20

2013.01.16 13:17

t/p

10

0.30

1.33239

0.00000

1.33239

89.67

9678.01

21

2013.01.16 15:05

buy

11

0.30

1.32715

0.00000

1.33015

22

2013.01.16 17:44

t/p

11

0.30

1.33015

0.00000

1.33015

90.00

9768.01

23

2013.01.17 11:05

sell

12

0.30

1.33391

0.00000

1.33091

24

2013.01.18 15:00

t/p

12

0.30

1.33091

0.00000

1.33091

89.76

9857.77

25

2013.01.18 15:14

buy

13

0.30

1.33222

0.00000

1.33522

26

2013.01.22 06:01

t/p

13

0.30

1.33522

0.00000

1.33522

89.34

9947.11

27

2013.01.22 06:15

sell

14

0.30

1.33457

0.00000

1.33157

28

2013.01.22 11:04

t/p

14

0.30

1.33157

0.00000

1.33157

90.00

10037.11

29

2013.01.22 11:35

buy

15

0.40

1.32999

0.00000

1.33299

30

2013.01.22 12:05

t/p

15

0.40

1.33299

0.00000

1.33299

120.00

10157.11

31

2013.01.22 12:36

sell

16

0.40

1.33419

0.00000

1.33119

32

2013.01.22 15:10

t/p

16

0.40

1.33119

0.00000

1.33119

120.00

10277.11

33

2013.01.22 15:14

buy

17

0.40

1.33170

0.00000

1.33470

34

2013.01.23 14:06

t/p

17

0.40

1.33470

0.00000

1.33470

119.56

10396.67

35

2013.01.23 18:03

buy

18

0.40

1.32896

0.00000

1.33196

36

2013.01.23 21:59

t/p

18

0.40

1.33196

0.00000

1.33196

120.00

10516.67

37

2013.01.24 10:21

buy

19

0.40

1.32999

0.00000

1.33299

38

2013.01.24 10:28

t/p

19

0.40

1.33299

0.00000

1.33299

120.00

10636.67

39

2013.01.24 10:28

buy

20

0.40

1.33315

0.00000

1.33615

40

2013.01.24 16:01

t/p

20

0.40

1.33615

0.00000

1.33615

120.00

10756.67

41

2013.01.24 18:10

sell

21

0.40

1.33879

0.00000

1.33579

42

2013.01.25 04:16

t/p

21

0.40

1.33579

0.00000

1.33579

119.68

10876.35

43

2013.01.25 13:15

sell

22

0.40

1.34569

0.00000

1.34269

44

2013.01.28 10:26

t/p

22

0.40

1.34269

0.00000

1.34269

119.68

10996.03

45

2013.01.28 16:10

sell

23

0.40

1.34708

0.00000

1.34408

46

2013.01.28 17:13

t/p

23

0.40

1.34408

0.00000

1.34408

120.00

11116.03

47

2013.01.28 17:15

buy

24

0.40

1.34400

0.00000

1.34700

48

2013.01.29 16:25

t/p

24

0.40

1.34700

0.00000

1.34700

119.56

11235.59

49

2013.01.29 16:56

sell

25

0.40

1.34838

0.00000

1.34538

50

2013.01.30 12:54

sell

26

0.80

1.35588

0.00000

1.35288

51

2013.01.30 23:59

close at stop

26

0.80

1.35679

0.00000

1.35288

-72.80

11162.79

52

2013.01.30 23:59

close at stop

25

0.40

1.35679

0.00000

1.34538

-336.72

10826.07